Caterina Sagna va debutar com a performer amb la Companyia Sutki de Torí, dirigida per Anna Sagna. El 1980 s'uneix a la Companyia Carolyn Carlson al Teatro La Fenice de Venècia i actua en moltes produccions de Jorma Uotinen. El 1987 funda la Companyia Nadir i comença un cicle de coreografies de base literària, entre les quals Les bonnes de Jean Genet per l'espectacle Lemercier, el 1988, La voix humaine de Jean Cocteau (1989), Lenz de Buchner, Quaderni in ottavo de Franz Kafka (1991), els escrits de Corrado Bertoni per a Le sommeil des malfaiteurs (1992), el Duino Elegies de Rainer Maria Rilke per a Le passé est encore à venir (1993), i les màximes de Paul Valéry per a La migration des sens (1995). L'única excepció durant aquest període és Isoi (1994), un treball sobre les semblances, amb la seva germana Carlotta Sagna. Aquesta primera fase del seu treball, marcat per una recerca introspectiva i visionària, va finalitzar el 1999 amb una trilogia composta per dos solos Cassandra (basada en textos de Christa Wolf) i Esercizi Spirituali (d'Ignacio de Loyola) interpretats per la mateixa coreògrafa, i el duet La testimone, creat juntament amb la seva germana Carlotta Sagna, a partir de textos originals de Lluisa Cunillé. El 2000 Caterina Sagna funda l'Associazione Compagnia Caterina Sagna a Itàlia. Amb la creació de La Signora (2000), comença una nova etapa caracteritzada per l'ironia i l'humor, donant mostres de nous aspectes de la seva inspiració. El següent treball, Transgedy, va ser un solo creat per a Alessandro Bernardeschi al festival d'Avinyó (Vif du sujet) el 2001. El mateix any comença les seves col•laboracions amb Roberto Fratini Serafide, l'autor dels textos i la dramatúrgia per a Sorelline (inspirat per Little Women de Louisa May Alcott); Relazione Pubblica, creat en col•laboració amb Carlotta Sagna (2002) i Heil Tanz (2004). El juny de 2002, Caterina Sagna rep el premi Nouveau Talent Chorégraphique de la SACD. El 2005 trasllada la companyia a Rennes (França), on Basso Ostinato es presenta per primera vegada el 7 de setembre de 2006 al festival Mettre en scène del TNB (Théatre National de Bretagne).